"Um es klar zu sagen, wir erwarten ein Baby", fügte er mit dem Hashtag #nottheantichrist dazu. Damit spielte er auf seine Rolle als Engel Erziraphael in der BBC-Serie "Good Omens" an. Sheen ist mit der schwedischen Schauspielerin Anna Lundberg zusammen.

Sheen hat bereits eine 20-jährige Tochter namens Lily mit seiner früheren Freundin, der britischen Schauspielerin Kate Beckinsale. Das Paar trennte sich 2003 nach sieben gemeinsamen Jahren.